Detecting Toxic Flow
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摘要
论文提出 PULSE — 一种对神经网络进行在线贝叶斯更新的高效方法，用以逐笔预测经纪人接收的“toxic trades”。作者在 EUR/USD 的微观交易数据上验证：PULSE 在 AUC、经济收益（PnL）和避免损失方面优于 Logistic Regression、Random Forest 和递归 MLE；此外，PULSE 单步更新耗时低于 1 ms、内存开销小于 1MB，适合实时部署 [page::0][page::14][page::16].
