Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer
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摘要
本报告提出了将PolyModel理论与最新的深度学习技术iTransformer结合，用于对冲基金组合构建。通过构建多维风险因子特征（如长周期Alpha、SVaR等），并利用iTransformer进行趋势分类预测，实现了超越传统基金组合基准的显著收益提升和风险控制[page::0][page::2][page::5][page::6][page::9]。
