商品期货持仓量策略研究
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摘要
基于大商所会员成交持仓排名信息，构建了跟随趋势交易者行为的持仓量策略。策略1收益较好但交易频繁，对交易成本敏感，适合小资金操作。策略2使用KD指标修正，交易频率降低，持仓周期延长，对大趋势行情适应性更强，能有效控制回撤，在滑点影响下保持较优收益表现。策略在黑色金属和聚丙烯等品种表现佳，农产品效果不理想，收益主要来源于趋势行情截取。风险提示包含模型历史依赖和极端行情风险。[page::0][page::6][page::11][page::14][page::18][page::24]
