【广发金工】股价预测之多模态多尺度
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摘要
本报告基于广发证券开发的多模态、多尺度股价预测模型，以深度卷积神经网络和时序模型融合价量数据图表、高频因子及不同频率时序数据，结合回归和分类损失端到端训练，实现了显著提升的股价预测能力。2020年至2024年样本外测试显示，模型在全市场及主要指数中均取得8%-10%区间的RankIC均值和较高胜率，构建多头组合后超额年化收益率最高达12.97%，且与传统Barra风格因子相关性较低，具备较强的独立性和稳定性[page::0][page::2][page::3][page::20]。
