期指主动对冲策略超额显著，基差升水对冲建仓时机佳股指期货市场概况与主动对冲策略表现
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摘要
本报告系统分析股指期货市场最新动态，显示基差升水趋于明显，期指主动对冲策略表现优于被动组合，实现超额收益。报告详细介绍了基于多项式拟合的日内主动对冲模型，应用1分钟数据预测趋势方向，有效降低负基差带来的对冲成本。此外，报告还涉及商品市场的整体下跌格局及资金驱动行情特征，指出CTA策略在基本面回归情景下的持续表现潜力。[page::0][page::3][page::6][page::12][page::8]
