黑科技选股系列之一： 基于周期与背驰的趋势反转策略

创建于 2025-07-21T10:35:01.165796+08:00 更新于 2025-07-21T18:40:52.174152+08:00

摘要

本报告基于周期分析与背驰理论，构建了一个趋势反转短线交易策略，针对中证800样本股，自2018年以来表现优异。通过大盘择时降低系统性风险，15日固定出场策略胜率达69.82%，盈亏比1.65，且构建的投资组合超额收益显著。同时使用事件研究法验证了信号的超额收益存在性，回测结果表明均线出场方式稳定性优于固定时间出场[page::0][page::8][page::9][page::11][page::14]。

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