金融工程

创建于 2025-07-21T04:30:49.528037+08:00 更新于 2025-07-21T13:47:08.490614+08:00

摘要

报告介绍了两种基于业绩成长与估值的量化策略：戴维斯双击策略通过低估值买入成长股、等待EPS和PE双升，实现乘数效应收益，2010-2017年回测年化收益26.45%，超额基准21.08%；长线金股策略基于业绩预告中的净利润下限筛选高增长股票，7个年度回测均实现超18%超额收益。两策略均表现出稳定的超额收益和良好的风险控制能力，适合A股中证500成分股市场，具有显著的盈利动量效应利用价值 [page::0][page::2][page::4]

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