Practical Portfolio Optimization with Metaheuristics: Pre-assignment Constraint and Margin Trading
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摘要
本报告提出基于元启发式算法的投资组合优化方法，通过预指派约束限制搜索空间以贴合投资者偏好，并结合保证金交易中的最大回撤与MAR比率，优化风险调整收益。实证结果显示，相较于传统基准，该方法显著提升了风险调整收益性能，降低了最大回撤风险，增强了组合对市场波动的抵御能力 [page::0][page::1][page::6][page::9]。
