基于高频快照数据的行为追踪因子另辟蹊径系列之一

创建于 2025-07-15T13:46:09.883537+08:00 更新于 2025-07-15T14:24:40.933302+08:00

摘要

本报告基于高频快照数据构建高低价格区间成交笔数因子、成交量因子和平均每笔成交量因子，反映市场参与度与资金活跃度。因子在中证500股票池日频及周频回测表现良好，核心行为追踪因子综合表现优异，多空组合年化收益率达50.01%（日频）及25.86%（周频），构建的周频换仓策略年化收益达10.13%，超额收益显著且风险控制较好，为高频量价数据在短线量化选股提供新思路[pag::0][page::17][page::22]

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