ESG选股策略2023年3月定期跟踪报告
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摘要
本报告基于秩鼎ESG评分体系，构建并持续跟踪了沪深300、中证500和中证1000三大股票池的多维度ESG量化选股策略体系。策略涵盖正面筛选、负面剔除、行业增强、SmartBeta和基本面整合等方法，三大代表策略在2023年2月均实现显著超额收益，分别为2.70%、1.77%和1.82%。研究通过盈利现金流、风险及资本成本三条传导路径，验证了ESG评分对股票估值的正向影响。整体策略表现出良好的风险调整收益和稳健的选股能力，显示ESG因子在A股市场具备持续的Alpha挖掘潜力。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]
