从小单资金流行为到股票关联网络
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摘要
报告基于小单资金流的行为协同性构建股票关联网络，提出Traction-SI因子，用关联股票涨跌幅权重加权预期收益预测个股表现。该因子表现稳健，多空组合年化收益达13.91%，并提出稀疏、平滑及规模协同等改进方向，构建一系列改进因子，进一步提升收益和风控能力，且与常见因子相关度低，适合用于因子投资体系中 [page::0][page::3][page::7][page::8][page::10][page::11][page::12][page::13]
