极坐标体系的价量融合反转因子

创建于 2025-06-23T11:19:07.990408+08:00 更新于 2025-06-23T12:28:02.559578+08:00

摘要

本报告提出基于极坐标体系的价量融合反转因子，创新结合价格与成交量信息，通过马氏距离衡量价量偏离，消除量纲影响，构造出稳定性更高的反转因子。该因子在不同周期表现稳定，关键指标IC、IC_IR均优于传统反转因子，且通过短周期和长周期复合进一步提升多空年化收益至18.16%，最大回撤降低至13.68%，展示出良好盈利与风险控制能力，具有较强的实用价值和推广前景[page::0][page::1]。

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