新增投资者偏好沪深 300 增强组合——戴维斯双击策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于多因子模型构建沪深300增强组合，重点介绍戴维斯双击、长线金股、净利润断层及沪深300增强四大策略。戴维斯双击策略通过低PE买入成长股，实现在2010-2017年26.45%年化收益，超基准21.08%；长线金股策略基于业绩预告实现稳定18%以上超额收益；净利润断层策略利用盈余公告后跳空行情筛选超预期股票，取得34.76%年化收益。沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，历史回测超额收益稳定，2020年内累计超额收益达6.8%。四策略均表现出显著的风险调整后收益能力，适合基准增强配置需求[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。
