【广发金融工程】精选量化研究系列之一：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）
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摘要
本报告基于“历史可以重复”的假设，研发并实证了相似性匹配交易（SMT）策略。通过寻找历史相似走势片段预测短线股指期货趋势，结合分形与混沌理论验证收益率序列具有重复性，SMT策略在低频交易中取得较好风险收益表现，加入动态止损进一步提升策略稳定性和收益表现。报告还展示了十年样本外跟踪结果及详细回测交易数据，验证了策略的长期有效性和可操作性，为程序化交易及ETF低频交易提供量化支持 [page::0][page::1][page::2]。
