ESG 选股策略 2023 年 6 月定期跟踪报告
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摘要
本报告基于秩鼎 ESG 评分体系，招商证券量化团队构建了300ESG基本面整合策略、500ESG正面筛选策略和1000ESG Smart Beta策略三类ESG量化选股体系，验证了ESG因子通过提升盈利现金流、降低特质性风险及资本成本正向影响股票估值。2023年以来各策略相较各自基准均表现优异，5月均实现显著超额收益，显示ESG策略具备稳定的中长期alpha潜力 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]
