寻找主动权益基金中的“低波”选手

创建于 2025-07-18T13:54:29.155540+08:00 更新于 2025-07-18T15:02:35.448757+08:00

摘要

本报告基于市盈率、分红率、最大回撤和波动率四个量化因子，构建主动权益基金“低波”组合，回测显示组合具备显著低波动与低回撤特征，且收益优于中证800全收益及万得偏股混合型基金指数。报告精选了多位基金经理管理的优质“低波”产品，验证组合的稳健性与收益潜力，为投资者提供稳健且具alpha的权益基金投资路径[page::0][page::2][page::8][page::9][page::11]

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