金融工程
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摘要
本报告介绍了三种基于基本面与估值的股票量化投资策略：戴维斯双击策略、净利润断层策略及沪深300增强组合。三策略在长周期均表现出显著超额收益，戴维斯双击策略2010-2017年回测年化收益26.45%，超额基准21.08%；净利润断层策略年化收益达32.88%，超额收益30.09%；沪深300增强组合综合运用PBROE和PEG因子，实现稳健的超额收益，涵盖成长与价值偏好因子，提供多维度的量化择时框架[page::0][page::2][page::3][page::4]。
