基金相似度方法比较与应用探讨
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摘要
本报告系统比较了多种基金相似度计算方法（包括余弦相似度、欧氏距离、相关系数等），结合收益、持仓和行业维度，探讨了基金相似度在替代限购基金、构建低市场相似组合、最大分散化权重优化、高换手基金行业分布推估及预测下季收益相关等五个实际应用场景中的效果与优劣，实证表明基于收益维度的余弦相似度和相关系数方法表现优异，所构建组合回撤更小且夏普比率最高，且基金相似度指标能较好预测未来基金收益相关性，研究为多维度基金组合管理和策略优化提供了量化方法参考 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::9][page::10][page::14][page::15].
