信息冲击与“重点”投资标的选取──股价跳跃下的选股策略构建

创建于 2025-07-22T03:07:14.444471+08:00 更新于 2025-07-22T03:54:48.580284+08:00

摘要

本报告基于股价跳跃识别信息冲击，研究了短期市场对信息冲击的反应不足现象。以上证50、沪深300和中证1000为股票池，构建并回测多种基于累计正向跳跃收益的选股策略，结果显示大市值股票池（如上证50）中的策略表现优异，最高年化收益达27.59%，显著超越大盘基准。该策略具有较高的月度胜率和夏普比，说明短期信息冲击的利用具有较强的投资价值 [page::0][page::2][page::7][page::9]

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