金融工程：低估值回升 - A 股量化择时研究报告
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摘要
本报告基于量化择时模型（GFTD与LLT）和市场多维估值、情绪指标，分析了2021年9月至10月A股市场表现及结构，结合宏观货币通胀周期和日历效应，对低估值小盘成长与小盘价值板块性价比较高的观点做出支持，同时指出当前货币与通胀处于下行周期，短期权益市场机会有限，更看好债券资产配置。报告特别强调量化择时模型净值走势显示沪深300指数仍有向上收益潜力，但模型存在失效风险，提示投资者关注宏观杠杆率回升及美联储通胀预期转折的市场拐点 [page::0][page::3][page::5][page::13][page::17][page::23].
