【金融工程】指增中性专题（七）：部分衍生品指标在泛中小微盘中的择时适配

创建于 2025-06-03T18:33:02.322393+08:00 更新于 2025-06-03T18:38:52.670715+08:00

摘要

本报告针对泛中小微盘标的，测试了自研衍生品指标体系在期货及宽基多空择时策略中的有效性，重点验证了VIX、PCR类和周度峰度指标的择时能力，展示了较优的年化收益和风险调整表现，且周度峰度指标具备样本外稳定性，适合中长期投资策略参考 [page::0].