【安信金工】多资产策略研究之二：券商金股股票篮子的构建方法
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摘要
本报告系统研究了券商金股策略的构建方法，通过对券商月度金股的重合度统计，结合动量因子和ROIC因子进行筛选，构建了多种股票组合策略。回测显示基于ROIC的填充策略表现最佳，实现了年化收益68.12%、最大回撤13.98%、夏普比率2.67的优异业绩。同时，基于券商行业板块认可度构建的行业多头及多空策略也表现良好，尤其是行业多空策略最大回撤低于5%，夏普近3，有效控制了风险，体现出券商投资观点在行业配置上的参考价值。报告详细呈现了12月组合持仓与行业偏好，为资产配置提供可操作的研究参考。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
