从绝对涨跌到相对比较基于宏观因子体系的资产选择模型

创建于 2025-07-22T11:53:06.431957+08:00 更新于 2025-07-22T14:27:22.272088+08:00

摘要

本报告构建了基于宏观因子的多维度资产选择模型，通过精选16个具有独立信息的宏观因子，结合结构性变点检测，形成单资产时间序列择时信号并转化为横截面比较排序，有效预测六大类资产表现，最终实现了多头资产组合显著跑赢空头、年化超额收益达20%，且组合风险表现优于基准[page::29]