走进量化投资新时代——国泰君安2014年4季度金融工程投资策略
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摘要
本报告全面回顾了2014年主流量化投资策略的表现，重点分析了多因子模型、指数增强、绝对收益基金创新、市场走势分析及行业轮动规律。基于关联规则挖掘，提出行业轮动策略有效捕捉未来强势行业，实证报告显示行业轮动策略年化超额收益显著，胜率高达90%。微观数据和文本挖掘方法辅助量化选股，知情交易概率及文本发帖量因子均表现出良好收益潜力，风险调整后夏普比率优异。同时，通过地震模型和价格分段模型对市场周期把握提供辅助，提升择时效果。[page::3][page::4][page::15][page::17][page::27][page::28][page::32]
