基于大数据挖掘的行业轮动策略
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摘要
本报告基于互联网大数据舆情指数，构建了一套行业轮动量化策略。通过分析申万一级行业指数行情与对应滞后5期舆情数据的正相关关系，筛选行业热点进行投资。实证显示，策略在2011-2016年间年化收益超19.9%，改进策略引入相关性判断年化收益提升至约25.55%。此外，参数敏感性测试和行业数量筛选验证了策略稳健性，展示舆情数据在量化择时中的重要价值，为基于大数据的行业轮动提供了新的思路和工具。[page::0][page::13][page::14][page::18][page::20]
