本周动量和高波动风格显著
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摘要
本周报告聚焦动量与高波动风格在A股市场的显著轮动，揭示动量与波动性因子在最近一周的多空收益，分别为2.13%与1.71%，并在沪深300等股票池中呈现多维因子分布特征。通过构建在行业与风格中性条件下最大化目标因子暴露的指数增强组合，对沪深300、中证500、中证800、中证1000及沪深300ESG股票池进行回测，结果显示短期波动较大但长期超额回报具备潜力。自2010年以来，相关指数增强组合的分年度绩效也显示出稳定的超额收益与较高信息比，支持量化因子驱动的指数增强策略的可行性与前景 [page::1][page::3][page::13][page::14]
