如何挖掘景气向上，持续增长企业——基本面量化策略跟踪
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摘要
本报告基于盈利和成长两大核心财务指标，构建基于基本面量化模型的长线选股策略。回测期自2009年至2024年8月末，该等权重组合累计收益率达1845.99%，年化收益率20.77%，相较中证800指数年化超额收益为15.70%，显示出显著的超额业绩优势。组合平均持股55只，平均流通市值130亿元，持仓多集中于医药生物、化工、电子等行业。策略年化波动率约13.77%，信息比为1.14，体现良好风险调整后收益能力。本报告针对策略表现进行持续跟踪与实证分析，并提示模型可能面临的政策及市场结构变化风险 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::9][page::11][page::12]。
