“数”看期货：期指合约贴水幅度多收窄，IH中性对冲性价比较高
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摘要
本报告详细分析了上周沪深300、中证500、中证1000和上证50四大股指期货合约的走势及基差变化，发现沪深300期指涨幅最大且存在反向套利机会，IH合约贴水幅度收窄且呈现较高中性对冲性价比。结合分红预测与跨期价差数据，市场情绪受中欧贸易摩擦及地缘政治影响较大，若程序化交易管理细则落地，基差有望稳定或小幅修复。此外，通过大语言模型汇总了20余家卖方策略观点，市场普遍看好A股结构性机会及低空经济、AI产业链和光伏锂电板块，同时警惕政策不确定性风险，为投资者提供了全面的投资参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
