THE INDIFFERENCE VALUE OF THE WEAK INFORMATION
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摘要
本报告提出了利用无差异定价(indifference pricing)构建弱信息价值的数学框架。该框架通过改变物理概率测度来表示信息的微小扰动，实现信息价值的量化、连续性和稳定性分析。重点证明了在满足一定可积条件下，价值函数、最优投资及无差异价格对概率测度的微小变化收敛，并给出反例说明相关假设的必要性。此外，报告还深入探讨了完全及不完全市场中无差异价格不变的随机变量类别，连接了弱信息模型与初始滤波扩张理论，丰富了信息不对称下最优投资和定价理论[page::0][page::1][page::2][page::6][page::18][page::25][page::27].
