选股因子系列研究（六十七）——短周期高频因子与组合调仓收益增强
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摘要
本报告深入研究了短周期高频因子的显著选股能力，提出了一种基于高频因子的组合调仓优化策略，通过利用延后调出和调入股票的方法，实现了在不增加组合换手率和调仓频率的情况下提升组合收益。该策略在中证500和沪深300增强组合上均获得了收益增强，复合型及IC加权复合因子表现更佳，且策略效果对延后调仓比例、调仓时间、组合调仓价格及基础换手率敏感，风险主要来自市场系统性风险和流动性风险。[page::0][page::5][page::6][page::10][page::17]
