弹性因子研究

创建于 2025-07-21T10:40:06.073094+08:00 更新于 2025-11-29T18:17:53.155456+08:00

摘要

本报告围绕流动性市场中的弹性因子构建，通过股价分解与频域频谱分析测量股票价格的恢复速度，作为弹性度量。经月频调仓实证，弹性因子在创业板及多个主要股票指数表现出显著的选股效果，创业板多头年化收益率达22.12%，显著超越基准指数，且换手率较低，表明弹性因子具备良好的Alpha能力与市场适用性[page::0][page::8][page::9][page::17]。

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