宏观 logit 持续走低，衍生品空头信号减弱—周报 2024 年 7 月26 日
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摘要
本周宏观环境Logit模型预测值持续下行，跌破多空临界值，反映宏观状态趋于谨慎。中观景气指数略有下降，高频企业盈利指数走弱。微观结构风险指示沪深300估值上升，但整体风险降低。衍生品择时信号空头弱化，资金两融连续净出16.39亿元，风格轮动模型偏好均衡配置价值板块。行业轮动策略中配置银行、通信服务、公用事业、电子及照明设备，月度行业因子轮动策略表现超额1.31%。遗传规划选股因子在沪深300、中证500、中证1000及中证全指均实现正超额收益，尤其沪深300选股年化超额收益达19.17%。整体量化策略体现较强的行业配置和选股能力，为投资决策提供有效参考 [page::0][page::2][page::6][page::7][page::9][page::11][page::24]
