蜘蛛网策略绩效回顾—期指 ${\mathsf{T}}{+}0$ 交易系列报告
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摘要
本报告跟踪回顾了东方证券金融工程团队开发的基于知情投资者情绪指标的股指期货蜘蛛网策略。策略自2014年1月2日实盘跟踪以来，取得累计收益15.2%，显著优于同期下跌7.4%的当月合约。策略通过分析结算会员成交持仓排名数据构建知情与非知情投资者情绪指标，进而形成市场情绪差异指标（MSD），用于生成T+0交易信号。历史回测显示策略年化收益率超过50%，夏普比率超2，最大回撤约16%，表现稳健且近期胜率保持在80%。报告详细揭示了情绪指标的具体计算方法及实盘和回测的绩效表现[page::0][page::1][page::3][page::4]。
