构建利率预测的AI模型—华泰固收量化系列

创建于 2026-01-21T14:43:16.039870+08:00 更新于 2026-01-21T14:51:20.164996+08:00

摘要

本报告提出并实践了一套用于利率择时的AI建模流程：从数据清洗、规范化与特征工程入手，结合因果推断筛选宏观与资金面驱动变量，再采用RNN/GRU/LSTM+Inception+Attention等深度学习架构做三分类（偏多/震荡/偏空）预测，并在回测与多次测试集中取得稳定的分类能力以辅助固收交易决策 [page::3][page::24].

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