分红对期指的影响 20240403
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摘要
报告基于最新已公布的上市公司分红预案及多种预测方法，系统预测了2024年4月及之后股指期货合约中分红点数及其对价差和对冲成本的影响。通过对上证50、沪深300、中证500、中证1000指数成分股净利润、税前分红总额及分红时间的估算，量化分红对各期货合约理论价格的调整，揭示分红对期货合约价格具有显著影响，尤其涵盖5-7月的期指合约。报告还附股指期货的理论定价模型及风险提示，为投资者把握分红对期货定价影响提供决策支持[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6].
