小样本下的共同基金筛选

创建于 2025-05-26T12:20:28.719405+08:00 更新于 2025-05-26T12:43:16.993359+08:00

摘要

本报告基于美国股票型共同基金数据，采用高斯混合能力分布模拟，评估了7种基金筛选方法在小样本和大样本下的表现差异。结果表明，多数基于长样本的模型对短样本推断存在误差，bootstrap法和FDR法在小样本情况下表现较优，且筛选方法表现差异与样本大小密切相关，为基金投资者提供了重要参考。[page::0][page::1][page::8][page::12][page::14]

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