基于预期业绩季度化分解的超预期30组合

创建于 2025-07-21T05:02:45.964999+08:00 更新于 2025-07-21T06:35:29.440605+08:00

摘要

本报告提出了分析师年度预测数据的季度化分解方法，基于分析师预期净利润的单季度超预期幅度构建超预期30股票组合。该组合在2010年至2018年多次跑赢沪深300、中证500指数及股票型和偏股混合型基金，年化超额收益分别达25.87%和24.20%，且资金容量稳定，适合中等资金量管理。[page::0][page::3][page::4][page::10][page::16]

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