机器学习在中文财经文本上有效吗？ 【中泰金工” 文献掘金 “系列三】
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摘要
本报告提出了因子增强正则化预测模型FarmPredict，该模型以无监督学习挖掘中文财经文本中的潜在因子和情绪主导词，实证结果显示模型产生超额收益明显优于其它方法，投资组合年化收益率最高达116%，且能够有效捕捉中国股市中新闻情绪对股票收益的非对称影响机制，验证了机器学习在中文财经文本量化中的强大潜力与应用价值[page::0][page::3][page::11][page::14][page::15][page::17]。
