商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统回顾了2017年主流商品期货CTA量化策略的实盘表现，涵盖Dual Thrust、ATR、RBreaker等日内交易策略，产业链套利与跨期套利，以及基于隐马尔科夫模型的日间择时策略。重点展示了橡胶、螺纹钢、焦炭等品种的日度净值走势和业绩统计，详细分析了各策略的累计收益、夏普比率和最大回撤等关键风险收益指标，结合图表证实了多策略在商品期货市场的实际应用效果与风险特征[page::0][page::4][page::6][page::11][page::17][page::19][page::22]。
