【金融工程】双波动率驱动：基于VIX领先性与实现波动率过滤的增强框架

创建于 2026-01-07T17:39:33.937239+08:00 更新于 2026-01-07T17:43:04.788420+08:00

摘要

报告提出以VIX的2-3日领先性为核心信号，结合RSI形成复合情绪指标，并以实现波动率做状态过滤，将该情绪增强信号嵌入趋势跟踪体系，从而显著提升买入持有与MACD等策略的年化收益与夏普比率，验证了隐含波动率在短期情绪修复中的前瞻价值与实用性 [page::0]