Universal Dynamics of Financial Bubbles in Isolated Markets: Evidence from the Iranian Stock Market
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摘要
本文使用Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS) 模型与非参数频谱检验，系统分析了德黑兰证券交易所的两次重大泡沫（2020 与 2023），发现其关键参数（例如 β≈0.46–0.50 与 β≈0.20）及对数周期震荡特征与已知国际市场历史泡沫一致，支持“泡沫动力学具有一定普适性”的结论；此外通过窗口扫描与拉格朗日正则化确定了泡沫起点并用Lomb–Scargle检验确认了对数周期信号的统计显著性 [page::0][page::20][page::16]
