Corporate Fundamentals and Stock Price Co-Movement

创建于 2025-05-12T16:05:29.654200+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:24.903758+08:00

摘要

本报告提出基于高频数据的创新分析框架，系统研究银行业股票价格共动与基本面之间的关系。通过4种模型（FEVD及Granger因果检验）识别行业龙头股，发现银行财富管理、同业业务、权益乘数等基本面因素显著影响股票价格互动，揭示了共动的复杂机制，为投资者和监管机构提供风险管理与策略制定参考 [page::1][page::8][page::19][page::25].

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