商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪了螺纹钢、橡胶、白糖等商品的多种CTA日内交易及套利策略表现。ATR策略橡胶累计收益达到30.95%，最大回撤11.71%；Dual Thrust和RBreaker策略均表现优异，年化收益率高达20%以上。产业链套利整体收益稳定，炼焦套利收益率19.41%，夏普率1.6。隐马尔科夫模型（HMM）择时策略焦炭RC因子年初至今累计收益515.75%，预测准确率58.33%，展示出强劲的择时能力。各策略均有详尽交易记录及历史回测表现支持，为商品期货量化交易和风险管理提供有力依据[page::0][page::4][page::5][page::7][page::11][page::12][page::18][page::20][page::23]
