2023 年 05 月 22 日四轮驱动优化—ETF 模拟组合 Sharpe 超过 2
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摘要
报告基于四轮驱动信号池，通过映射申万行业和概念指数至ETF构建灵活配置组合，形成包括“赚钱效应异动”、弱势行业反转及反弹、“牛回头”强势信号四类信号的量化策略。组合在2017年至2023年期间年化收益达36.13%，夏普比率2.07，显著优于沪深300。各信号持有期胜率及盈亏比均表现优异，提升了策略稳定性和收益质量[page::0][page::2][page::5][page::6][page::11][page::12]。
