资产配置组合管理中的动态回撤控制方法—— 资产配置定量研究系列之八
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摘要
本报告提出基于滚动经济回撤的动态资产配置策略，兼顾收益与风险目标，通过控制组合最大回撤指标，提升资产配置的风险管理能力。报告回测沪深300、南华商品指数及中证国债指数构建组合，并结合金融周期、宏观情境聚类和动量观点调整回撤控制模型，结果显示动态回撤控制能有效规范组合风险，结合不同观点策略亦可提升收益表现，优于传统单一资产权重限制方法 [page::0][page::8][page::9][page::11][page::14][page::15].
