Coarse graining correlation matrices according to macrostructures: Financial markets as a paradigm
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摘要
本报告运用Guhr方法通过市场行业维度对金融市场的Pearson相关矩阵进行粗粒化处理，构造低维Guhr矩阵，实现对S&P 500与Nikkei 225市场状态演变的精准刻画。研究发现Guhr矩阵在大幅减少参数数量的同时，显著保持了市场状态的动态特征和转移矩阵的近三对角结构，且与传统Pearson矩阵及功率映射(PM)方法结果高度相似，验证了粗粒化方法在降低复杂度及降噪中的有效性，为风险评估与市场状态分析提供了新的量化工具 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::8]
