Optimizing Bidding Curves for Renewable Energy in Two-Settlement Electricity Markets
创建于 更新于
摘要
本文针对两结算电力市场中可变可再生能源出力不确定性导致的实时再调度成本,构建面向系统成本最小化的双层竞价曲线优化框架,协调日前市场与实时市场。理论上证明,在可再生能源边际成本为零时,单段零价格竞价曲线即可实现系统最优;实践中通过强对偶与McCormick包络将模型线性化,并在1576节点NYISO系统上验证了多段竞价方案的可扩展性。优化方案较基于期望预测的基准策略降低约36%的小时系统成本,并逼近不可直接实施的随机市场结果。[page::1][page::5][page::17][page::21][page::22]

