量化行业资产配置研究

创建于 2025-07-22T03:51:41.775098+08:00 更新于 2025-07-22T05:11:58.663707+08:00

摘要

本报告系统回顾并跟踪了海通证券基于Black-Litterman模型的行业资产配置策略，历史年化超额收益达15%，样本外表现稳定且准确率超75%。最新组合推荐重点布局食品饮料及传播文化行业，过去一年累计超额收益率达到12.2%，显著优于基准指数，为投资者提供了稳健的行业轮动配置建议 [page::0][page::3][page::4][page::5]。

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