聪明钱因子模型的 2.0 版本

创建于 2026-03-18T23:59:03.469775+08:00 更新于 2026-03-22T03:57:34.655944+08:00

摘要

本报告提出对原有“聪明钱因子”在S指标构造与成交量幂次（β）两方面的改进，验证了以β≈0.1或使用|R|/ln(V)的S指标能显著提升选股能力，改进后全市场五分组多空对冲信息比率可达约3.7，且在中小市值样本中效果更优；同时对成交量累积占比截止值进行检验，15%~20%区间为合理选择，原20%设定具实证支撑 [page::5][page::6][page::8]

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