Dynamic spillovers and investment strategies across artificial intelligence ETFs, artificial intelligence tokens, and green markets
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摘要
本报告采用$R^2$分解法系统研究了AI ETFs、AI代币及绿色资产市场间的风险溢出关系，发现当期溢出效应主导总连接度指数，滞后影响较小。AI ETFs与清洁能源资产为风险传递者，AI代币及绿债则为风险接受者。多元投资组合有效降低AI资产风险，其中最小相关组合表现优于最小方差和最小连接组合。该研究为投资者风险管理和监管机构市场稳定提供实证依据 [page::0][page::6][page::9][page::10][page::20][page::21]。
